|
ru.algorithms
- RU.ALGORITHMS ----------------------------------------------------------------
From : Valentin Davydov 2:5020/400 01 Sep 2002 20:31:51
To : Evgenij Masherov
Subject : Re: Экстраполяция
--------------------------------------------------------------------------------
> From: "Evgenij Masherov" <EMasherow@nsi.ru>
> Date: Thu, 29 Aug 2002 10:23:12 +0400
>
> >> Вобщем где можно найти в инете инфу по методам экстраполяции?
> >> Конкретнее: есть набор значений на определенном промежутке времени,
> >> нужно вывести зависимость (ну с аппроксимацией проблем нет) и предсказать
> >> некоторые значения на 10-20% вперед от длительности всего промежутка. Вот
> >> с предсказанием как раз проблем имеется. Hе подскажите алгоритм и
> >> описание. Интересует даже больше теория, чем готовый алгоритм, но и от
> >> алгоритма не откажусь :)
>
> VD> Теория (в устах Славянова С.Ю.) гласит, что в достаточно общем случае
> VD> экстраполяция на основе аппроксимации даёт сравнимые по точности с
> VD> интерполяцией результаты на промежутке, примерно равном половине шага
> VD> аппроксимации, а затем точность катастрофически падает, и улучшить её
> VD> можно лишь используя дополнительные априорные данные о виде
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
> VD> аппроксимируемой функции. Так что аппроксимируешь свою функцию на
> VD> промежутке полиномом 3-5 степени - и вперёд. Можешь аппроксимировать по
> VD> четырём-шести узлам, можешь
> VD> по МHК, можешь ещё как - результат непринципиален.
>
> Сказано решительно, но, смею заметить, слишком решительно...
>Скажем, астрономы, измерив в течение 3-х дней положение кометы, затем
>экстраполируют ее координаты на месяцы вперед,
У астрономов есть подчёркнутое, причём в колоссальном количестве.
Практически, поведение кометы определяется лишь полудюжиной параметров
(элементов орбиты). Hи о какой произвольной функции и речи не идёт.
>а, скажем, прогнозировать курс акций на полгода, имея годовые данные -
>несколько рискованно.
Имея только две точки, можно довольно смело утверждать, что за полгода
логарифм курса отклонится от прямой, поведённой через начало и конец
прошлого года, в среднем не сильно больше, чем отклонялся на протяжении
этого прошлого года от этой же прямой. Логарифм взят, чтобы сразу учесть
тот факт, что курсы акций отрицательными не бывают.
>Hаиболее важный фактор - насколько хорошо мы знаем явление.
Если мы знаем явление - интерполяция с экстраполяцией вообще не нужны.
Строим адэкватную нашим знаниям модель (возможно, вероятностную),
определяем её параметры - и готово, имеем предсказания, заведомо более
точные, чем инетер/экстраполяцией. Исходный же вопрос был про _неизвестную_
функцию.
Вал. Дав.
--- ifmail v.2.15dev5
* Origin: Demos online service (2:5020/400)
Вернуться к списку тем, сортированных по: возрастание даты уменьшение даты тема автор
|
