ru.algorithms

 
 - RU.ALGORITHMS ----------------------------------------------------------------
 From : Starikov Alexander                   2:5020/400     01 Mar 2002  20:09:20
 To : All
 Subject : VaR - value-at-risk
 -------------------------------------------------------------------------------- 
 

 Hарод.
 
 Расскажите популярно, как рассчитать "Совокупный риск Клиентского портфеля"
 (VAR, value at risk) - оценку возможных убытков клиента, обусловленных вероятным
 снижением стоимости активов клиента и повышением цен на бумаги, составляющие его
 обязательства.
 
 Поискал в нете, нашёл кучу кратчайших описаний и форму, но нигде доступно не
 написано, что за исходные данные используются... и т.д. и т.п... причём формулы
 сильно различались... кто знает нормальный алгоритм расчёта - помогите...
 -- 
 Отправлено через сервер Форумы@mail.ru - http://talk.mail.ru
 --- ifmail v.2.15dev5
  * Origin: Talk.Mail.Ru (2:5020/400)
 
 

Вернуться к списку тем, сортированных по: возрастание даты  уменьшение даты  тема  автор