ru.algorithms

 
 - RU.ALGORITHMS ----------------------------------------------------------------
 From : Evgenij Masherov                     2:5020/175.2   29 Aug 2002  21:02:04
 To : Sanya Scherbakov
 Subject : Экстраполяция
 -------------------------------------------------------------------------------- 
 

 Thu Aug 29 2002 12:34, Sanya Scherbakov wrote to Evgenij Masherov:
 
  
  SS>     Во! Вобщем всё удовлетворяет вашим требованиям :) Вобщем есть набор
  SS> табличных данных, где явно просматривается некоторая периодичность в
  SS> зависимости от времени года, причем, если рассмотреть как периодическую
  SS> функцию, то увеличивается амплитуда и чуток частота повторения. Данных
  SS> просто море - около 300 значений в выборке, данные за пару лет и надо
  SS> предсказать данные на пару месяцев вперед.
  SS>     Hе подскажите ссылочки где про енто дело почитать можно, ну или книжу
  SS> какую, если нет такого в инете?
  SS>     Был бы оочень признателен ...
 
 1. Если увеличивается амплитуда колебаний (и среднее значение сигнала) - может
 помочь логарифмирование (конечно, если сигнал положителен).
 
 - о преобразованиях (и о многом ином интересном) - Тьюки и Мостеллер. "Анализ
 данных и регрессия". Тьюки. "Разведочный анализ данных"
 
 2. После этого в данных может найтись линейный тренд, выделяемый регрессией на
 время (я бы ограничился линейной, но отважные используют и более высокие
 степени полиномов)
 
 - о регрессии. Демиденко. "Линейная и нелинейная регрессии". Себер. "Линейная
 регрессия"
 
 3а. Если предполагается некий механизм связи со временем года (ну, торговля
 мороженым зависит от температуры, цены на фрукты - от месяца сбора урожая и
 т.п.) остаток разлагаем в ряд Фурье по основной (к примеру, годовой) и высшим
 гармоникам).
 
 - Дженкинс и Ваттс. "Спектральный анализ". Гренджер и Хатанака. "..."(Поищите
 сами - эти авторы не столь плодовиты)
 
 3б. Если колебания есть - а механизма, обеспечивающего периодичность нет, то
 может помочь авторегрессия (т.е. регрессия на предыдущие значения)
 
 - Бокс и Дженкинс. "Авторегрессия, скользящее среднее..."
 
 3в. Если колебания незакономерны - воспринимайте их, как случайные (а видимые
 периоды спишите на эффект Слуцкого-Юла)
 
 - Кендалл и Стьюарт. Особенно т.3 "Многомерный статистический анализ и
 временные ряды"
 
 4. Получив прогноз, оцените его вероятную ошибку. Если она слишком велика - ну
 что ж...
 
 - Четыркин "Прогнозирование". Кендэл (это тот же Кендалл, но иной переводчик)
 "Прогнозирование" (названия книг приведены неточно)
 
 Источников в Сети назвать не могу, увы...
 
 Евгений Машеров АКА СанитарЖеня
 
 --- ifmail v.2.15dev5
  * Origin: FidoNet Online - http://www.fido-online.com (2:5020/175.2)
 
 

Вернуться к списку тем, сортированных по: возрастание даты  уменьшение даты  тема  автор